Berekening Historiese Volatiliteit Laai die zipped weergawe Historiese Volatiliteit (35 KB) Bogenoemde sigblad sal historiese aandele pryse af te laai van die web en bereken die historiese standaardafwyking vir die verskeidenheid van waardes wat jy spesifiseer. Jy kan voorraad data aflaai so ver terug as Yahoo! se databasis kan en kies jou eie historiese Terugblik tydperk. En dit is gratis. Wisselvalligheid is die belangrikste van almal opsie handel konsepte. Wisselvalligheid aanwysers verskaf handelaars met 'n skatting van hoeveel bewegings n voorraad kan verwag word om oor 'n gegewe tyd raam. Dit is van kardinale belang om te bepaal of 'n opsie is geneig om in of uit die geld verval deur die vervaldatum. Verstaan wisselvalligheid help ook handelaars verstaan of 'n opsie is goedkoop / duur in vergelyking met die historiese feite van die onderliggende instrument. Daar is twee tipes van wisselvalligheid wat ons sal kyk na: Geïmpliseerde wisselvalligheid en historiese wisselvalligheid. wisselvalligheid Definisie Historiese Volatiliteit is 'n statistiese berekening wat opsie handelaars hoe vinnige prysbewegings oor 'n gegewe tyd raam gewees vertel. Die mees algemene metode van berekening van historiese wisselvalligheid staan bekend as die standaardafwyking. Standaardafwyking meet die verspreiding van 'n stel datapunte uit sy gemiddelde. Hoe meer strooi (versprei) die data is, hoe hoër is die afwyking. Hierdie afwyking verwys word deur handelaars as wisselvalligheid. Moenie te vasgevang in 'n poging om te verstaan die hoe's en hoekoms van die standaardafwyking, aanvaar net dat alle handelaars gebruik hierdie metode vir die bepaling van historiese wisselvalligheid. Maar, as jy wil meer van 'n verduideliking wat jy kan verwys na Bylae C van Opsie Volatiliteit Pryse vir 'n berekende voorbeeld van standaardafwyking. Of jy kan aflaai van die Historiese Volatility. xls sigblad vir 'n voorbeeld van hoe om historiese wisselvalligheid te bereken. Bates wat groot en gereelde prysbewegings het is gesê vlugtige te wees of het van 'n hoë wisselvalligheid te wees. Gevolglik bates waarvan die prys bewegings is stadig en voorspelbaar is gesê lae vlugtige instrumente. Neem 'n blik op die volgende voorbeelde van 'n hoë en 'n lae vlugtige bates. Neem 'n blik op die voorbeelde hieronder van 'n hoogs vlugtige voorraad en 'n lae vlugtige voorraad; hoë volatiliteit lae Volatiliteit Hoekom is wisselvalligheid so belangrik om opsie handelaars? Omdat wisselvalligheid is 'n maatstaf van die moontlike prysveranderings van die bate in die toekoms. Bates wat 'n hoë wisselvalligheid het kan verwag word om 'n groot prys veranderinge in die toekoms te hê. As gevolg hiervan, kan opsies wat gebaseer is op bates met 'n hoë wisselvalligheid verwag word om hoër pryse te hê. Hoe hoër die wisselvalligheid, hoe meer waarskynlik is dit dat die onderliggende bate hoër (of laer) as die uitoefeningsprys sal handel deur die vervaldatum. geïmpliseerde Volatiliteit Geïmpliseerde wisselvalligheid is die markte te sien van waar wisselvalligheid sal wees in die toekoms. Om geïmpliseerde wisselvalligheid 'n opsie te bepaal, moet die handelaar 'n prysmodel gebruik. Maar vir nou, 'n blik op die volgende illustrasie; Historiese Volatiliteit vertel ons hoe wisselvallig as bate in die verlede die geval was. Geïmpliseerde Volatiliteit is die markte te sien oor hoe wisselvallig as bate sal wees in die toekoms. Ons kan vertel hoe hoog / laag geïmpliseerde wisselvalligheid is deur 'n vergelyking van die markprys van 'n opsie om die opsies teoretiese billike waarde. Dit is hoekom ons nodig het om 'n opsiewaardasiemodel te gebruik - om die billike waarde van 'n opsie bepaal en dus weet as die markprys vir die opsie is bo / onder gewaardeer. Wanneer die markprys van 'n opsie is hoër as wat dit is teoretiese waarde (gebaseer af afgelope inligting) dit word beskou as duur en so aan as die markprys van die opsie minder as die teoretiese prys is, word dit beskou as goedkoop. Die Volcone Analyzer Nog 'n manier om te kyk na geïmpliseerde wisselvalligheid is om die huidige vlak van geïmpliseer wisselvalligheid te vergelyk met die gemiddelde vlak van geïmpliseer wisselvalligheid vir dieselfde opsie. Dit is 'n goeie benadering egter die bou van jou eie databasis van geïmpliseer wisselvalligheid data vir elke Amerikaanse voorraad vereis 'n groot belegging van tyd en hulpbronne. As jy al belangstel in hierdie idee is, dan stel ek voor jy 'n blik op die Volcone Analyzer Pro deur Options Universiteit neem. Dit vertel jou dadelik as 'n opsie is goedkoop of duur in vergelyking met die historiese wisselvalligheid vlakke. Volcone Analyzer Pro
No comments:
Post a Comment